上海电机学院学报

2011, (03) 198-202

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持有成本法的股指期货期现套利实证分析
Empirical Analysis for Stock Index Futures-Spot Arbitrage Using Carrying Cost Method

张辉;

摘要(Abstract):

为了研究股指期货市场的期现套利机会,运用持有成本法,对香港、台湾两地具有代表性的台湾加权指数期货、香港恒生指数期货,选取2001—2006年期间的日收盘数据进行了实证分析,发现两地的相同点和相异点基本符合期货期现套利的一般规律。

关键词(KeyWords): 股指期货;期现套利;持有成本

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目资助(sdj09016)

作者(Author): 张辉;

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